Pour l’instant ce code est inconnu des profanes mais certains compensent ce manque de visibilité par d’autres oscillateurs !

Ce lien vous en dira d’avantage. C’est ce que j’ai trouvé de plus concret.

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=43303

Le problème n’est plus désormais, le code de l’indicateur mais plus sont interprétation.

Bien que je tienne à vous signaler que Belkhayate nous cache quelque chose. Un autre indicateur complémentaire existe qui maximise le taux de réussite. A suivre !

Voici pour plus d’éclaircissement :

Je sais récompenser mes lecteurs assidus. Ce nouvel article porte le nom de “Les secrets de Belkhayte” car il s’agit de lever le mystère sur la fameuse technique et outil de trading de Mustafa Belkhayate dit “Le centre de gravité”.

Si vous n’avez aucune notion boursière cela ne vous sert a rien. En revanche si vous êtes trader et un peu mathématicien et informaticien je vais vous donner une information qui vaut son pesant d’or.

Mustafa Belkhaye est un renommé trader marocain ayant fait ses études en France qui a mis au point un indicateur qu’il appel “Le centre de gravité” qui permet d’anticiper les cours boursiers avec une forte probabilité. En fait d’après mes recherche, il s’agit plus de deux indicateurs pris simultanément qui donnent de bon résultats. Mais ne bridons pas notre plaisir de révéler le code de l’un d’eux. Celui du Centre de Gravité et de ses courbes parrallèles.

Je ne pourrais pas vous donner le code en EasyLanguague mais seulement en C++ qui, je pense est le language de programmation de la plateforme Méta-Trader-4 (MT4).

Le voici :

//+——————————————————————+
//| Center of Gravity.mq4 |
//| Original Code from NG3110@latchess.com |
//| Linuxser 2007 for TSD http://www.forex-tsd.com/ |
//+——————————————————————+
#property copyright “ANG3110@latchess.com”
//———ang_PR (Din)——————–
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_color1 RoyalBlue
#property indicator_color2 LimeGreen
#property indicator_color3 LimeGreen
#property indicator_color4 Goldenrod
#property indicator_color5 Goldenrod
//———————————–
extern int bars_back = 125;
extern int m = 2;
extern int i = 0;
extern double kstd = 2.0;
extern int sName = 1102;
//———————–
double fx[], sqh[], sql[], stdh[], stdl[];
double ai[10,10], b[10], x[10], sx[20];
double sum;
int ip, p, n, f;
double qq, mm, tt;
int ii, jj, kk, ll, nn;
double sq, std;
//*******************************************
int init()
{
IndicatorShortName(“Center of Gravity”);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0, fx);
SetIndexBuffer(1, sqh);
SetIndexBuffer(2, sql);
SetIndexBuffer(3, stdh);
SetIndexBuffer(4, stdl);
p = MathRound(bars_back);
nn = m + 1;
ObjectCreate(“pr” + sName, 22, 0, Time[p], fx[p]);
ObjectSet(“pr” + sName, 14, 159);
return(0);
}
//———————————————————-
int deinit()
{
ObjectDelete(“pr” + sName);
}
//**********************************************************************************************
int start()
{
int mi;
//——————————————————————————————-
ip = iBarShift(Symbol(), Period(), ObjectGet(“pr” + sName, OBJPROP_TIME1));
p = bars_back;
sx[1] = p + 1;
SetIndexDrawBegin(0, Bars - p - 1);
SetIndexDrawBegin(1, Bars - p - 1);
SetIndexDrawBegin(2, Bars - p - 1);
SetIndexDrawBegin(3, Bars - p - 1);
SetIndexDrawBegin(4, Bars - p - 1);
//———————-sx——————————————————————-
for(mi = 1; mi <= nn * 2 - 2; mi++)
{
sum = 0;
for(n = i; n <= i + p; n++)
{
sum += MathPow(n, mi);
}
sx[mi + 1] = sum;
}
//———————-syx———–
for(mi = 1; mi <= nn; mi++)
{
sum = 0.00000;
for(n = i; n <= i + p; n++)
{
if(mi == 1)
sum += Close[n];
else
sum += Close[n] * MathPow(n, mi - 1);
}
b[mi] = sum;
}
//===============Matrix=======================================================================================================
for(jj = 1; jj <= nn; jj++)
{
for(ii = 1; ii <= nn; ii++)
{
kk = ii + jj - 1;
ai[ii, jj] = sx[kk];
}
}
//===============Gauss========================================================================================================
for(kk = 1; kk <= nn - 1; kk++)
{
ll = 0; mm = 0;
for(ii = kk; ii <= nn; ii++)
{
if(MathAbs(ai[ii, kk]) > mm)
{
mm = MathAbs(ai[ii, kk]);
ll = ii;
}
}
if(ll == 0)
return(0);

if(ll != kk)
{
for(jj = 1; jj <= nn; jj++)
{
tt = ai[kk, jj];
ai[kk, jj] = ai[ll, jj];
ai[ll, jj] = tt;
}
tt = b[kk]; b[kk] = b[ll]; b[ll] = tt;
}
for(ii = kk + 1; ii <= nn; ii++)
{
qq = ai[ii, kk] / ai[kk, kk];
for(jj = 1; jj <= nn; jj++)
{
if(jj == kk)
ai[ii, jj] = 0;
else
ai[ii, jj] = ai[ii, jj] - qq * ai[kk, jj];
}
b[ii] = b[ii] - qq * b[kk];
}
}
x[nn] = b[nn] / ai[nn, nn];
for(ii = nn - 1; ii >= 1; ii–)
{
tt = 0;
for(jj = 1; jj <= nn - ii; jj++)
{
tt = tt + ai[ii, ii + jj] * x[ii + jj];
x[ii] = (1 / ai[ii, ii]) * (b[ii] - tt);
}
}
//===========================================================================================================================
for(n = i; n <= i + p; n++)
{
sum = 0;
for(kk = 1; kk <= m; kk++)
{
sum += x[kk + 1] * MathPow(n, kk);
}
fx[n] = x[1] + sum;
}
//———————————–Std———————————————————————————–
sq = 0.0;
for(n = i; n <= i + p; n++)
{
sq += MathPow(Close[n] - fx[n], 2);
}
sq = MathSqrt(sq / (p + 1)) * kstd;
std = iStdDev(NULL, 0, p, MODE_SMA, 0, PRICE_CLOSE, i) * kstd;
for(n = i; n <= i + p; n++)
{
sqh[n] = fx[n] + sq;
sql[n] = fx[n] - sq;
stdh[n] = fx[n] + std;
stdl[n] = fx[n] - std;
}
//——————————————————————————-
ObjectMove(“pr” + sName, 0, Time[p], fx[p]);
//—————————————————————————————————————————-
return(0);
}
//==========================================================================================================================

Voici donc le code en C++ donc pour la plateforme MT4. Si vous voulez plus d’informations je peux même vous donner le programme et quelques conseils supplémentaire si vous laisser vos mails en commentaire.

Voila le résultat sur l’EuroStox en 15 minutes :

N’hésitez pas à visiter mon BLOG sur la psychologie des traders : http://neuro-economie.blogspot.com/

    1 Million Paco Rabanne
 

Argent facile quand tu nous tiens !

A l’époque où j’ai créée Trader on the floor, j’ai voulu en faire un Blog de témoignage de mon parcours de spéculateur. Vous y trouverez beaucoups d’information générale ou de culture underground boursière (Films, musiques, réflexions etc…). Ce n’est pas réellement un Blog destiné à vous donner les bases techniques du spéculateur, mais plus pour vous inciter à méditer sur ce métier et à en percevoir la philosophie globale.

Je pourrais encore alimenter ce blog en articles divers pendant des années, mais je n’en ais plus envie. Ce n’est pas la matière qui me manque mais plus mon envie qui fait défaut et aussi ma propre maturité.

En d’autres termes je pense que ce genre de blog peut passionner les néophytes, mais désormais, je ne suis plus un néophyte ! J’ai plus de 3 ans d’expérience et je voudrais me passionner pour des choses plus pointus et moins globales.

C’est pourquoi Trader on the floor concerne les relexions sur la spéculation
Que mon autre Blog “Carnet de bord d’un Trader” (http://swing-trading-on-cfd.blogspot.com) concerne plus l’aspect technique
Et que mon nouveau Blog Neuro-economie (http://neuro-economie.blogspot.com) parle plus de psychologie.

Tout ceci traduit une certaine maturation de ma personne : Désormais c’est plus l’élément psychologique qui m’intéresse. La technique à été assimilé, et aussi la philosophie du métier.

Je vous invite donc à visiter mon blog http://neuro-economie.blogspot.com , que vous soyez débutant ou initié, pour mieux comprendre l’un des aspects de ce métier.

On peut voir a travers certains articles de Trader-on-the-floor, un manque de satisfaction devant seulement les éléments techniques, mais désormais, le pas est franchie avec l’étude du cerveau du Trader : Rendez vous donc toutes les semaines sur Neuro-économie : http://neuro-economie.blogspot.com/

A bientôt !

Je voudrais cette fois ci vous entretenir d’une de mes nouvelles passion. J’ai acheter 2 livres en la matière. Naturellement cette passion a en rapport avec la bourse. Ces livres concernent la finance comportementale et la neroéconomie, des discipline en plein essor.

Voici un article passionnant trouvé sur un site de nero-économie avec tout les liens qui vont avec :

• l’étude est réalisée in vivo dans une salle de marché de la City à Londres. On a tellement entendu de critiques sur le caractère “laboratoire/isolé du monde” pour les études en neuroéconomie que celle-ci mérite notre intérêt au moins pour ce fait ;

• ensuite, il ne s’agit pas d’une expérience de plus utilisant l’IRM fonctionnelle et proposant des images de telle ou telle partie du cerveau “impliquée” dans un processus de décision économique. Cette étude (ainsi que celles sur le rôle de l’ocytocine dans l’établissement de la confiance économique (voir ici) ou de la générosité (voir ici) nous montre que la neuroéconomie ne se limite pas qu’à l’IRMf pour faire des images de cerveau en 3D. La neuroendocrinologie si chère à Jean-Didier Vincent (par ailleurs pourfendeur notoire de la neuroéconomie comme il me l’a rappelé le mois dernier à l’Assemblée Nationale, voir ici, ici et ici), joue un rôle primordial dans la régulations de nos comportements. De fait elle constitue une voie à ne pas négliger en neuroéconomie et je ne suis pas le seul à le penser, sera de plus en plus présente à l’avenir dans notre champ de recherche.

• un des auteurs est à la fois neurophysiologiste et ancien trader, il a donc la double compétence et sait donc ce dont il parle. Et pour l’avoir entendu en janvier, il en parle très bien.

Bref, l’étude vient d’être publiée dans les prestigieux comptes rendus de l’académie des sciences des Etats-Unis (Proceedings of the National Academy of Science USA, PNAS) et constitue LE buzz neuroéconomique de la semaine voire du mois. Tous les plus grands médias du monde (Financial Times, NY Times, Tribune de Genève, Trends, etc) en parlent. Journalistes et éditorialistes s’en donnent à coeur joie et il est donc possible de lire quelques explications ou suggestions savoureuses issues de ces résultats. Bien sûr, je pourrais continuer à écrire trois ou quatre paragraphes pour discuter de ce que je pense des résultats d’une manière plus scientifique (si certains d’entre vous le désirent je le ferai). Mais pour résumer voici ce que l’on trouve dans Courrier International qui rapporte un article publié sur le sujet dans le Financial Times : «Des chercheurs de l’université de Cambridge ont étudié 17 courtiers de sexe masculin au travail et ont découvert que, pour chacun d’entre eux, des taux de testostérone temporairement plus élevés semblaient être la cause et la conséquence d’une séance fructueuse [...] lors des séances volatiles, les courtiers sont inondés de cortisol, une hormone du stress, tandis que trop de testostérone convertit les prises de risques calculées en imprudence». On peut aussi lire ce commentaire que je ne peux m’empêcher de partager avec vous : «Castrer les traders est une possibilité, mais cela pourrait décourager les nouvelles recrues». Le titre que donne le magazine Le Point sur son site est aussi explicite : «Kerviel : la faute à ses hormones» et le magazine belge Trend propose même une solution à la crise : «Embauchez des femmes pour “guérir” les marchés financiers !».

Voici un texte trouvé sur un Blog ami, celui de Edouard Martin

http://trendis-yourfriend.blogspot.com/search/label/Economie

Déflation ?

En simple, l’inflation implique la hausse du niveau général des prix. La déflation implique la baisse générale du niveau des prix.

Aujourd’hui, avec les sommets atteints par le pétrôle et les matières premières plus généralement, tout le monde parle d’inflation : et c’est effectivement le cas. Comme il faut toujours s’attendre à l’inatendu, le scénario inflationniste pour ces prochaines années qui est relayé par les médias me laisse perplexe et j’envisage sérieusement le contraire : la déflation.

Pourquoi ?

Les entreprises et les banques vont continuer à annoncer de mauvais résultats ces prochains trimestres = baisse du marché actions et réduction de l’effet de richesse.

Le marché immobilier européen va sérieusement corriger ces prochains trimestres : les prix baissent déjà sensiblement en Espagne et UK. La France est sur le point d’être touchée… Une baisse des prix immobilier est fortement déflationniste.

La consommation des ménages va fortement ralentir, voir se contracter. La perte de confiance liée à la baisse des actions et de l’immobilier sera dévastatrice pour la consommation : la demande en biens de consommation va baisser et les prix avec.

Du côté de la monnaie, les banques ont déjà commencé à être plus regardantes sur l’accord de crédits immobiliers et à la consommation. Elles ont déjà beaucoup de mal à se prêter entre-elles comme en témoigne le niveau de l’Euribor 1 an : 5.5% aujourd’hui (taux auquel les banques se prêtent entre-elles). Du coup, l’accès au crédit sera beaucoup difficile. Fini les prêts à 35 ans permettant de financer 110% du prix d’un bien immobilier en France…

Le pétrole et les matières premières ? Après le mouvement spéculatif de ces derniers mois, des niveaux plus appropriés avec les fondamentaux économiques seront retrouvés. Les prix baisseront d’eux-mêmes avec la baisse de la demande et le ralentissement économique général.

Ce fameux coktail donnera de la DEFLATION avec un seul et unique placement qui rapportera : le monétaire, c’est à dire qu’il faut désormais être cash.

En Europe, dans 5 ans, les jeunes couples pourront enfin acheter de l’immobilier à des prix raisonnables, soit la moitié des prix actuels. Bonne nouvelle !